QUOREA CFD ナスダックロボットパフォーマンス分析

ロボット名：516万円・利益率0.64％・勝率76％・エントリー回数0.2回/1日・88点・20220712

CFD　ナスダックのロボットを１つ詳しく分析したいと思います。こちらは直近1年間で実際に使用者が利益を上げたNO.1のロボットになります。薄い青線は実際の価格の値動きで、青線は公開前の利益で、赤線はロボット公開後の利益になります。直近1年間で価格はかなり下がっているのに、利益は順調な右肩上がりになっています！公開された2022年7月から10か月間で、使用者全員で100万円以上の利益を上げています。

【直近1年間の損益チャート】

■エントリーポイント分析
■バックテスト分析結果
■まとめ
■テクニカル分析が良く効く！
■最後に注意事項
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■エントリーポイント分析

実際にどのような時にエントリーしているか、分析してみました。pythonというプログラムで簡単にバックテストが出来てグラフの作成ができるbacktesting というライブラリーを使って実際にどのような所でエントリーしているか分析してみました。

今回分析に使った期間は2022年1月～4月。ナスダックは2021年11月をピークにアメリカの金融引締めの影響でかなり価格が下がっていた厳しい時期を選びました。

【2022年1月～4月　エントリーポイント】

■表をクリックすると拡大して詳しく見れます。

■表の見方

【上段】＝利益の推移　赤丸●＝Max Drawdown　最も利益が下がった所　赤線＝Max Dd Dur　エントリーしない期間が長かった所

【中段】　　緑▲＝利益の出たポイント　赤▲＝損失の出たポイント　三角の上下の場所で利益、損失が大きくなっています。　

【下段】　黒線＝値動きのグラフ　緑線＝利益が出た、エントリー～イグジットポイント　赤線＝損失の出た　エントリー～イグジットしたポイント

※グラフの注意事項　実際のクオレアとはエントリー～イグジットの線が違う可能性があります。（ポイントはあっています）理由は損切、トレーリングストップ、指値イグジットが設定されている場合、エントリーの順番とイグジットの順番が変わってしまい、このbacktestingではうまく表現できない為。

■このロボは　逆張りで　下がった所でエントリー

エントリーポイントを見てみると価格がある程度下がった所でエントリーして、さらなる下落で再度エントリー。殆どが一定期間での底で多くエントリーしています。また、イグジットは絶妙なタイミングで次の下落に巻き込まれないように早めにイグジットしています。

■バックテスト分析結果

グラフ期間の分析したデータになります。

Start	バックテスト開始日時	2021/12/31
End	バックテスト終了日時	2022/4/21
Duration	バックテスト期間	110 days
Exposure Time [%]	ポジションを保有していた期間の割合	39.5
Equity Final [$]	最終的な資金	107373516
Equity Peak [$]	資金の最大値	107432232
Return [%]	損益	7.3
Buy & Hold Retun [%]	バイ＆ホールドしていた場合の損益	-13.7
Return [%]	年間損益	20.5
Volatility [%]	年間損益のボラティリティ	11.2
Sharp Ratio	シャープレシオリターンとリスク（標準偏差）の比から計算される値が大きい方がいい	1.8
Sortino Ratio	ソルティノレシオ下落時のリスクを考慮して、リスクに見合ったリターンが得られるのかを判断する指標値が大きい方がいい	4.2
Calmar Ratio	カルマーレシオ年間利益率と最大損失率の比で計算される値が大きい方がいい	4.4
Max. Drawdown [%]	最大下落率	-4.6
Avg. Drawdown [%]	平均下落率	-0.38
Max. Drawdown Duration	最大下落期間	16 days
Max. Drawdown Duration	平均下落期間	1 days
# Trades	取引回数	41
Win Rate [%]	勝率	78.0
Best Trade [%]	1回の取引における最大利益	6.39
Worst Trade [%]	1回の取引における最大損失	-4.17
Avg. Trade [%]	1回の取引のおける平均損益	1.62
Max. Trade Duration	最大取引期間	7 days
Avg. Trade Duration	平均取引期間	2 days
Profit Factor	利益と損失の比　プラスなら利益が期待できる	6.06
Expectancy [%]	期待値	1.65
SQN	SystemQualityNumberの略。取引システムの分類（評価）方法の1つ。 # 1.6-1.9：平均以下 # 2.0-2.4：平均 # 2.5-2.9：良い # 3.0-5.0：素晴らしい # 5.1-6.9：最高 # 7.0～：神レベル	3.42

※このデータは1エントリーに資産の20%使用する設定で計算しました。

■まとめ

・ロボットタイプ＝逆張り（下がった時に買う）

このロボットは下がった時に買う＝逆張り系のロボットになります。

　著者も2022年7月から実際に使っていましたが、下がる度に買い、含み損もある程度発生するので、使っていて怖い印象がありました。2022年は世間ではアメリカの利上げのニュースや株価下落のニュースが沢山流れており、何度も損切りしてしまおうか迷いました。。ただ、最終的には殆どのトレードでプラスで終わる事が出来て、トレードの格言である通り、『トレードは恐怖と欲望の戦い』という事が良くわかりました。

・この期間で14%価格は下がったが、利益は７％プラス。

　上記バックテスト　分析結果を見ると、バイ＆ホールドしていた場合の損益はｰ14%下がっているのに利益はプラス７%と好成績になっています。この期間でトレード毎の勝率は78%ですが、複数同時エントリーしているのでイグジットまでを1まとめにすると勝率は１００％でした。

■テクニカル分析が良く効く！

これは著者の感覚的な話になってしまいますが。私は常に、ナスダック、ダウ、ドル円、BTCのチャートをパソコンで24時間表示させていつでも見れる状況を作っています。チャートを複数見ていると、世界の相場を動かしているのはナスダックという事が良くわかります。ナスダックでテクニカル分析の指数、ストキャティクスやRSI等を見るとがある時間軸で上がりきった所、下がりきった所で反発する事が多く、他のチャートもナスダックの値動きに連動する事が多いです。その影響もあり、ナスダックのロボットがテクニカル分析との相性が良く調子が良いのではと考えています。

↓いつもこんな感じでチャート見ています！

■最後に注意事項

どのような市場も完全なる予測は不能であり、自動売買システムも100％正確なトレードが保証されるわけではありません。過去のデータに基づいたプログラムであるため、将来の市場環境で機能しない可能性も大いにあります。特に今回のような逆張り系のロボットは一度の損失で利益の大半を失う可能性があります。また、今後も同じようなパフォーマンスが続くかはわかりませんので、ご自身の判断で運用をお願いします。