日足のMACDでは勝てない！

今回は、テクニカル分析で人気のあるMACDが本当にトレードで使えるか、分析してみました。結論を言いますと日足のMACDだけではそんな簡単には勝てません！有名ユーチューバーが『日足のMACDがクロスしたから買い！』みたいな事をよく言っていますが。。データで説明します。

テクニカル分析のMACDとは？

MACDは、株価や為替レートなどの価格変動を分析するためのツールの1つです。MACDを使うと、2つの移動平均線を比較して、買いと売りのタイミングを判断することができます。通常使用される移動平均線は、過去12日間と26日間の価格平均を算出する指数平滑移動平均線（EMA）です。MACDはEMAの差をグラフ化したもので、トレンドの変化や逆転の兆候を示すことができます。MACDは数あるテクニカル手法の中でも比較的精度が高いとされ、特に新規売買のシグナルとトレンドの方向性を認識するのに有効とされています。

検証方法　NASDAQ　の　日足で検証

期間：NASDAQ過去3766日間

パラメーター：一般的な、12日、26日、シグナル９、最適化して利益が最大になるパラメーターを探し検証

トレード方法：ー般的に使われるMACD線とシグナルがゴールデンクロスしたらエントリー、デッドクロスしたらイグジット、取引量は毎回同じ数量１のエントリーとします。手数料は０％で検証します。

NASDAQ検証　通常パラメーター（12日、26日、シグナル９）

↓画像をクリックすると細かなグラフが見れます。

まずこちら。通常のMACDのパラメーター、１２，２６，９を使った結果になります。最終利益が72%となっていますが、価格のピークを付けた、2021年11月から利益はかなり下がってしまっています。

NASDAQ検証　MACD逆トレード（12日、26日、シグナル９）

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つぎのグラフは、MACDのトレードの有効性を確かめるために、逆のトレード検証を行いました。通常であれば、MACD線がシグナル線を上に抜（ゴールデンクロス）たら買い、の所を、逆に、MACD線がシグナル線が下に抜け（デットクロス）たらエントリーする方法で検証しました。最終利益は83%となり、通常のMACDトレード72%と比べ、逆にエントリーした方が利益が高い結果になりました。NASDAQの日足10年間の検証では、MACDの優位性が無い結果になりました。この場合でも価格のピークを付けた時の利益は取り戻せていません。

NASDAQ検証　最適化パラメーター（12日、36日、シグナル11）

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次の検証結果はこちら。今回の検証に使用したpythonのbacktestingというライブラリーは利益が最大になるパラメーターの組み合わせを一通りテストして最適なパラメーターを探すことができますので、その機能を使用しました。検証に使用した範囲はMACD１：5～50　MACD２：5～50　シグナル５～１５　合計約2万通りの組み合わせで検証しました。NASDAQは10年間で5倍位価格が上がっているので、もっとパラメーラーの日数を長くすればよい結果が出るのは解っているのですがそれではMACDの検証にならないのでこの範囲にしました。その結果、最適な組み合わせは、12.36.11で最終利益は99％となり、通常のパラメーターでは72%だったので若干上がる結果となりました。この場合でも価格のピークを付けた時の利益は取り戻せていません。

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最後に、最適化2万通り全て試した結果が一通り画像で解るヒートマップになります。色が青い方が利益が低く、黄色い方が利益が高くなります。今回の最適な組み合わせ、12.36.11は赤丸の所になります。一番左のヒートマップを見ると全体的に右上にの方が黄色が強くなる傾向があり、長い期間の組み合わせの方が良い結果になる傾向があります。ただし、NASDAQは10年で5倍位価格が上がっているので、取引回数が少なければ少ないほど良い結果になるので注意が必要です。

NASDAQ検証　クオレア自動売買　ロボット名：さくら

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MACDの検証を比較する為に、クオレアのロボットで直近３か月で実際に使用者が利益を上げたNO.１のロボットと比較したいと思います。こちらのロボットで運用した場合、最終利益は1197%になり、一番上のグラフを見るときれいな右肩上がりの利益推移になっています。ただし、このロボットは最大23回重複でエントリーしており、MACDは1回しかエントリーしないので同じ比較にはなりませんが、MACDの日足よりは安定している事が解ります。23回重複するので23で割ると結果は52%になるので、MACDより利益が低い計算になりますが、価格のピークを付けた2021年11月以降でも安定的な利益を出しています。クオレアCFDはレバレッジが約25倍位ですので、レバレッジ＋利益の安定性を考えるとクオレアの自動売買の方が優位であると考えます。

NASDAQ検証データ　まとめ

今回紹介した４つの検証データの比較になります。MACDとクオレアのさくらの大きな違いはSQN（取引システムの分類（評価）方法の1つ。）で、MACDが1～２に対し、さくらは15でかなり高い事が解ります。

結論　日足のMACDでは勝てない！

NASDAQの10年間分のデータを検証した結果、日足MACDでの取引では、相場の影響が大きく、上昇相場ではある程度良い結果がでる可能性がありますが、直近の下落相場では厳しい結果となり、利益を上げる事が出来てない事が解りました。

やはりすごい！　QUOREA CFDの自動売買トレード

MACDの日足でのトレードと比較すると直近のトレードではクオレアの方が下落相場でも安定的な利益を出しており明らかに良い結果となっています。個人的に考える優れている理由はバックテストの検証数が桁違いである事があると思います。クオレアのNASDAQでは約10年間分の10分足と日足で検証しており価格データ数は10分足だと33万件、日足でも2600件ほどのバックデータになりますので、日足のみでトレードするのとバックテストの信頼性が全く違います。ロボット作成者がロボットを作る際も期間が短ければ過剰最適化で簡単右肩上がりのロボットを作れそうですが、これだけ長い期間のい10分足で安定的な右肩上がりのロボを作るのは容易で無いと考えられ、バックテストの信頼性も高いと思います。こんな優れた自動売買が月々2980円～体感できるので安いと思います！

5分でわかる結論！2024年もクオレアCFD！

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2023.05.13

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