ロボット名：さくら
最近調子の良いCFDナスダックのロボット【さくら】を詳しく分析したいと思います。こちらは直近３か月で実際に使用者が利益を上げたNO.１のロボットになります。薄い青線は実際の価格の値動きで、青線は公開前の利益で、赤線はロボット公開後の利益になります。直近1年間で価格は大きく上下していますが、利益は順調な右肩上がりになっています！直近の3か月で、使用者全員で50万円以上の利益を上げています。
■エントリーポイント分析
実際にどのような時にエントリーしているか、分析してみました。pythonというプログラムで簡単にバックテストが出来てグラフの作成ができるbacktesting というライブラリーを使って実際にどのような所でエントリーしているか分析してみました。
下のグラフは直近10か月（2022年6月～2023年4月）のデータになります。緑の線は利益がプラス、赤の線が利益がマイナスの取引となりますが、ほとんどプラスになっています。ある程度下がった所で逆張りでエントリーしているのが解ると思います。また、エントリーしない期間が長め＋最大保有数が23回と比較的多いので重複したエントリーが多いのが解ります。ここぞという時に徹底的にエントリーして稼ぐ！って感じだと思います。
次に直近の2023年4月のエントリーをさらに詳しく見ていきます。細かく見ていくと、必ずしも逆張りという訳でも無く、下落後にある程度価格が上がった後にもエントリーしている事が解ります。イグジットは絶妙なタイミングで再度下落する前に利確できています。
■表をクリックすると拡大して詳しく見れます。
■表の見方
【上段】＝利益の推移 赤丸●＝Max Drawdown 最も利益が下がった所 赤線＝Max Dd Dur エントリーしない期間が長かった所
【中段】 緑▲＝利益の出たポイント 赤▲＝損失の出たポイント 三角の上下の場所で利益、損失が大きくなっています。
【下段】 黒線＝値動きのグラフ 緑線＝利益が出た、エントリー～イグジットポイント 赤線＝損失の出た エントリー～イグジットしたポイント
※グラフの注意事項 実際のクオレアとはエントリー～イグジットの線が違う可能性があります。（ポイントはあっています）理由は損切、トレーリングストップ、指値イグジットが設定されている場合、エントリーの順番とイグジットの順番が変わってしまい、このbacktestingではうまく表現できない為。このロボでは設定されて無さそうなので問題無さそうですが。
■バックテスト分析結果
無料で公開しているクオレア分析ツールで２０１３年～２０２３年までの全期間で分析を行ったデータになります。
純利益平均が1.17%、トータル利益も1230%、勝率も79%とかなり高いです。但し、注意点として、最大含み損がｰ189%、最大保有数は23回と比較的多い為、ある程度の資金量が必要になるので注意が必要です。クオレアの公式情報の必要資金量は、最大保有数しか加味されて無く、最大含み損が計算されて無いので注意が必要です。ナスダックですと1エントリーの証拠金が約5,000円、1%の損失で約1200円になりますので、含み損189%*1200円＝23万円 最大保有数＝23*5千円＝11万円 合計35万円の証拠金が必要な計算になります。今後も同じような含み損が発生するかは解らない+最大保有数はこれ以上は絶対にエントリーしない訳ではありませんので証拠金がいくら必要か判断するのは難しいですが個人的には過去の最大分まではあった方が良いと考えています。分析結果から見ても素晴らしいロボットだと思います。余裕を持った資金量で運用される事を推奨します！
■登録はこちらから！ クオレア登録
■注意事項
様々な情報を提供しておりますが、市場は予測不能であり自動売買システムも100％正確なトレードが保証されるわけではありません。また、著者は投資助言業無資格ですので、直接的なアドバイスをする事は出来ませんのでご了承下さい。最終的には各サイトの公式情報を一読頂いてご自身の責任で判断下さい。
コメント